金融では、週末の効果は何ですか？

efaceed週末の効果は、1980年代以来観察されている在庫性能のパターンです。株式市場を追う人々は、金曜日に有価証券が最も高いパフォーマンスを発揮する傾向があり、月曜日に比較的弱い収益を得る傾向があると指摘しています。週末の効果の背後にあるメカニズムについて多くの憶測があり、さまざまな理論と説明を提示するために多くの論文が書かれています。金曜日の午後、週末に壊れるように。週末のニュース速度はあまり注目を集めている傾向があり、企業は月曜日の朝までに大きな壊れたアイテムが悪いニュースを曖昧にし、新聞の裏側にシャッフルされるようにすることを望んでいます。この戦略は、悪いニュースの認識を最小限に抑えるために効果的かもしれませんが、週末の間でもニュースに目を光らせているため、週末の効果に貢献する可能性があり、トレーディングフロアが再び開いたときに悪いニュースにすぐに反応します。月曜日に。金曜日には、トレーダーは高く乗っており、自信を持って、取引量を増やし、リターンを高く保つことができます。月曜日の朝までに、彼らは不振に戻り、取引を鈍くし、楽観主義を低く保ちました。月曜日の事例は確かに株式トレーダーに限定された心理的問題ではありません。これらは取引量を捨てることができます。また、その効果は空売りによって引き起こされる可能性があるという提案がありました、または週末に雪だるま式の機会がある営業時間外の取引活動によって引き起こされる可能性があります。。それは必ずしも毎週発生するわけではなく、実際には週末の顕著な効果なしで数週間または数ヶ月が経過する可能性がありますが、株式市場がどのように機能するか、業界で働く人々の心理学について議論するのに十分なほど注目に値します。長年にわたる週末の効果を示すチャートは、いくつかのウェブサイトや、現象を困惑させようとした学術論文の付録にあります。